🆕 étendre la portée de la surveillance réglementaire – Incroyable Taux

By | juin 11, 2019



















"La crise financière a considérablement accru le besoin de données granulaires en peu de temps. Elle a conduit à repenser de nombreux aspects organisationnels et conceptuels de la statistique."

Mario Draghi – Statistiques sur la stabilité des prix et le risque systémique. – statistiques BCE 2012

Imaginez que la société présente chaque mois au régulateur des caractéristiques exactes de chaque vente.

Par conséquent, aucune déclaration ne contient certaines lignes de données agrégées (nombre total d'unités vendues, bénéfices totaux), mais contient des centaines de milliers de lignes correspondant au plus beau niveau de votre activité. informations sur la société, les unités de vente et les clients, ainsi que l’impact des ventes sur une douzaine d’étapes de comptabilité. Après un mois.

Imaginez cette affirmation dans les déclarations d’autres sociétés de la zone euro, consolidées dans un entrepôt de données, qui fournit un enregistrement énorme et précis de toutes les activités de votre secteur.

Alors vous avez une idée pour les établissements de crédit Anacredit.

Depuis septembre 2018, Anacédit (ANALYTICAL CREDIT SETS) jamais atteint le niveau de précision requis par le relevé de crédit commercial. Après 88 mois, les serveurs de la BCE consolident le crédit d'environ 100 millions d'EUR accordé à quelque 15 millions d'entreprises par 5000 établissements de crédit. La description générale du prêt (le taux de change, l'actuel, la date du prochain paiement, la date de la signature) avec l'effet comptable de l'opération, sans oublier l'information de l'emprunteur. Pour les banques centrales, l'information détaillée actuellement disponible sur les activités de chaque établissement de crédit aux entreprises est une révolution .

"Nous aimerions discuter avec vous du changement de paradigme que connaissent actuellement les statistiques de la banque centrale: le passage de la macro à la microsatique."

Statistiques des banques centrales: agrégats excédentaires – Sabine Lautenschläger, membre du directoire de la BCE – 5 juillet 2016

En France, depuis l’après-guerre, un rapport mensuel sur la centralisation des risques pour la banque française a été préparé. En retour, cela a permis aux banques de se familiariser avec l’endettement total des clients individuels. Au cours de la crise de 1929, d'autres créanciers en concurrence dans la liquidation de l'emprunteur défaillant ont découvert très tardivement une brûlure douloureuse sur les comptes bancaires. Cette dernière a peu à peu accepté le concept emblématique de la suppression partielle du secret bancaire en communiquant à la banque commune, la banque centrale, les informations relatives à son portefeuille de prêts, afin de mieux comprendre les connaissances bancaires mondiales. l'endettement.

Toutefois, la déclaration de centralisation des risques ne contient qu’une quantité très limitée d’informations sur les prêts. Anacredit augmente radicalement la précision de chaque description de prêt. Pour certaines informations limitées, la banque centrale rédigera une description générale et presque complète du prêt.

Bien entendu, cette extension du champ réglementaire n’est pas une coïncidence: le manque de transparence ou de connaissance des produits créés, vendus, achetés ou détenus par les banques dans les années 2000 est l’une des causes de la crise de 2007. Depuis cette catastrophe industrielle majeure, les différents régulateurs se sont explicitement fixés pour objectif une augmentation significative du niveau de supervision afin d'identifier rapidement les secteurs potentiellement vulnérables et de rendre nécessaire l'autre axe d'amélioration mentionné par les autorités de régulation. amélioration significative des systèmes d'information des banques.

«La crise financière mondiale qui a débuté en 2007 nous a appris – et l’un de ses principaux enseignements – que les systèmes d’information et les architectures de données disponibles pour les banques ne convenaient pas à la gestion de banques. risques financiers. De nombreuses banques n'ont pas été en mesure de résumer rapidement leur exposition globale ou la concentration de leurs risques, à la fois au niveau consolidé et par activité et par entité juridique. "

Principes d'agrégation des données de risque et des rapports de risque – Rapport du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire – Janvier 2013

Pour les banques, la naissance d’Anacédit a été douloureuse. Les systèmes d’information bancaires sont déjà très importants par rapport à d’autres secteurs, mais ils sont en grande partie axés sur la gestion quotidienne des opérations de la Banque. Et, bien qu’il existe bien sûr de nombreuses lacunes entre les applications de différentes professions, quelques banques disposent d’un infocentre général contenant toutes les informations nécessaires pour une déclaration Anacrite (comptabilité, gestion, risque, référence) dans une base de données unique. La complexité d'Anacédit est renforcée par la consolidation de différents secteurs et la profondeur historique nécessaire: le prêt peut s'étendre sur plusieurs décennies, principalement en raison de l'application répétée de la surveillance et parfois du changement de prêteur. en tant qu'emprunteur, par le biais de fusions ou de rachats.

"La BCE, consciente du niveau de détail requis, est consciente de la charge qui pèse sur les répondants, en particulier dans les pays où la notification granulaire est un nouveau concept."

Qu'est-ce que Anacredit? »BCE – 11 novembre 2015

Contrairement à ces difficultés en cascade, le budget d'Anacédit a explosé dans de nombreuses banques et atteint des dizaines de millions d'euros dans les plus grandes institutions.

Surtout pour les banques, si la déclaration est faite, le travail ne s'arrêtera pas. La banque centrale vérifie les informations passées selon près de 2 000 tests qui croisent les montants, les dates et les écarts d'un relevé à un autre. Les anomalies détectées sont ensuite renvoyées aux banques sous forme de longues listes de codes, avec une obligation de correction ou de justification, et par conséquent, pour corriger l'analyse, la réponse et les erreurs. Comme dans d'autres secteurs, avec l'avancement du traitement automatique de l'information, le coût en temps et en argent entre le contrôleur et le contrôleur est devenu extrêmement asymétrique. Sur la page de contrôle, un algorithme peut générer des milliers d'alarmes en quelques secondes, ce qui nécessite une analyse humaine fastidieuse sur la page auditée, que l'alerte soit justifiée ou non.

Les avantages d'une telle déclaration sont évidemment évidents pour les banques centrales. À la fin du processus, la BCE disposera d'un énorme trésor de guerre: des informations détaillées, détaillées, normalisées et actualisées sur certains prêts aux entreprises pour un pool économique de 340 millions d'habitants. Et l'utilisation de telles montagnes est nombreuse.

Premièrement, l'activité principale de la banque centrale est la monnaie. Les prêts ont un impact direct sur la masse monétaire. Une si bonne idée de l'activité bancaire sera un atout précieux pour les décideurs de la banque centrale.

En plus du contrôle monétaire, Anacédit surveille de près les stratégies de prêt, de santé, de couverture et les défaillances des banques. La richesse d'Anacédit facilite l'identification de valeurs non standard, de distributions précises, moyennées sur le rapport réglementaire global qui apparaît de manière invisible à l'autorité de réglementation.

Enfin, la collecte de données peut être granulométrique, avec de nouveaux indicateurs de suivi agrégés sans qu'il soit nécessaire de demander aux banques à chaque fois. De plus, les données des mois archivés précédents peuvent être calculées immédiatement à partir de leur développement à ce jour.

"Bien que les statistiques financières de l'économie américaine contiennent des informations importantes sur la croissance de la dette des ménages en temps réel, sa nature globale a bloqué la montée d'importants facteurs de risque et n'a pas décrit la vulnérabilité du système financier lors de l'inversion des flux de l'activité économique".

Les statistiques financières pour les États-Unis et la crise: qu'est-ce qu'ils ont amélioré, qu'est-ce qui manquait et comment le changer? – Matthew J. Eichner, Donald L. Kohn et Michael G. Palumbo

Mais Anacredit n'arrête pas de surveiller les banques. En déclarant leurs prêts, les banques parlent non seulement d’elles-mêmes, mais aussi de leurs clients. En centralisant les références individuelles des clients de chaque banque, la banque centrale crée une carte d'identification personnelle pour chaque emprunteur de la zone euro sur une base mensuelle. Anacredit aide à brosser un tableau clair de la santé économique de la zone euro. Cette quantité de données, standardisées et fiables, constituera une matière première précieuse pour les chercheurs et les économistes: les prêts et leurs défaillances se développeront comme une mine pour les crises économiques.

Pour les banques, si les coûts sont immédiats et tangibles, les avantages sont réels mais plus importants.

Tout d'abord, les banques seront dans une position fiable au niveau européen.

En outre, ils espèrent que ce rapport réglementaire granulaire unique pourra remplacer d'autres rapports réglementaires globaux à moyen terme, réduisant ainsi le fardeau de leur création. La simplification des déclarations entre plusieurs autorités de réglementation, parfois superflue, peut être une conséquence à long terme de la flexibilité de chaque déclaration granulaire.

L'optimisation forcée du système d'information sera sans aucun doute un profit pour les banques. La discipline introduite par la déclaration au niveau granulaire est un changement de pratiques (centralisation de l’infocentre, limitation du traitement des doublons, dictionnaire de données commun, contrôle de la qualité des données, intelligence artificielle pour les anomalies) que les banques doivent moins intégrer dans chaque processus.

Dans le même temps, le budget informatique ne peut pas durer indéfiniment. Il n’est pas toujours certain que le respect des règles demeure le besoin le plus urgent pour les banques, y compris le contrôle des risques. En outre, les coûts de la réglementation ont considérablement augmenté (plus de 60% des niveaux d'avant la crise en 2008) et pourraient constituer un obstacle à l'entrée sur le marché des concurrents nouveaux ou plus petits, même s'il existe des mécanismes de décharge. parfois fixé. Enfin, toute réglementation entraîne une normalisation meilleure ou pire de la pratique au détriment de l'expertise des entreprises individuelles, et parfois le savoir-faire est plus en phase avec les véritables activités de l'entreprise.

D'autant que les crédits aux entreprises bénéficient déjà d'Anacédit 2 de dérivés et d'Anacédit 3 aux ménages. Compte tenu de l'ampleur des besoins réglementaires, le monde bancaire propose également une nouvelle barbarie: la contraction des technologies, de la réglementation et de la technologie, les entreprises qui aident les banques à respecter leurs obligations réglementaires, est un marché prospère qui partage de nouvelles startups chaque mois.

Les banques intègrent progressivement cette révolution réglementaire et ses conséquences organisationnelles et techniques. Cependant, il est fascinant d'observer le monde bancaire, qui est devenu le symbole d'une économie de marché. Il devient ainsi décentralisé et libre, devenant ainsi le bac à sable des technologies de surveillance centralisées et limitées au meilleur niveau de leur marché. activité, loin devant les autres secteurs économiques.

Ce qui était déjà présent dans la crise de l’information – même de manière centralisée – pour des observateurs beaucoup plus pointus, la crise de 2007 était une crise de responsabilité pour les acteurs internes et les entreprises impliquées (banques, agences de notation de crédit). ). Les conséquences individuelles de la fraude ou de la négligence, ainsi que les conséquences pour les entreprises (l'élimination des banques incohérentes) n'étaient pas toujours à la hauteur des précédentes faillites. Et la législation dans ce domaine a finalement peu changé avant la complexité du sujet (crise systémique et impact sur les clients en cas de faillite inorganique d’une grande banque).

Les mécanismes traditionnels de sanctions du marché et les graves conséquences de la crise financière sont inévitables pour l’ensemble de l’économie, et la réglementation étroitement surveillée par le régulateur est particulièrement importante car l’ordinateur devient de plus en plus possible. Le secteur bancaire étudie toujours.

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