Arbitrage (financement) – Wikipedia – Comparatif de Taux

By | mai 2, 2019



















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laarbitrage est une transaction financière conçue pour générer des bénéfices positifs ou non spécifiés en exploitant les différences temporaires dans les prix enregistrés entre différents titres ou contrats. Par exemple, au même moment et dans le sens opposé, une pluralité de dérivés différents ou dérivés et leurs actifs sous-jacents sont positionnés.

Il comprend essentiellement:

  • vendre un instrument financier et en acheter un nouveau, mieux adapté au cours du marché actuel, et à ce que l'investisseur recherche en retour et à un risque acceptable dans les perspectives actuelles;
  • la vente et l'achat du même instrument financier, mais sur deux marchés différents (tels que la Bourse de New York et la Bourse de Paris), où la différence de taux de change est susceptible de générer des gains monétaires.

la arbitragistes des professionnels qui recherchent en permanence les opportunités offertes par les différences de prix. Leurs rôles contribuent à perturber / éliminer les distorsions du marché (autorégulation des marchés financiers): chaque fois qu'un arbitrage est possible, ces opérateurs sont bénéfiques jusqu'à ce qu'ils ne soient plus intéressés et réduisent ainsi les prix à leur valeur réelle. valeur. Plus le marché est "parfait", liquide et transparent, moins il apparaîtra et / ou restera disponible pendant longtemps.

  • Arbitrage de marché : Certains appareils sont cotés sur plusieurs marchés (nous devons prendre en compte les coûts de transaction, d'expédition, de coûts divers, d'arbitrage)
  • Louer taux d'intérêt : comparer les taux d'intérêt des obligations échange nuit (Eonia), futures … Méthode de calcul des taux de coupon zéro, définissant les "spreads" théoriques (spread de liquidité, distribution du risque de crédit, distribution de base des swaps, etc.), puis comparaison. arbitrage possible des taux du marché.[Mal dit]
  • Arbitrage de volatilité : L'outil favorise la volatilité. Ensuite, nous comparons la volatilité historique / la volatilité implicite, la volatilité de la maturité, la volatilité du panier pour ses composants (choisissent implicitement la dispersion ou la corrélation des composants).
  • Arbitrage prudentiel : Si l’établissement sous surveillance prudentielle décide de son risque réel et de sa position réglementaire.

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